14/10/2020
0Что ученые из Стэнфорда могли бы подсказать «великому комбинатору»
На фото: Роберт Уилсон и Пол Милгром. Фото: Reuters
Читатели романа «Двенадцать стульев» помнят, что «полукресла работы мастера Гамбса» в которых были спрятаны бриллианты мадам Петуховой, уже почти были в руках Остапа Бендера и Ипполита Воробьянинова. «Концессионерам» оставалось только выиграть аукционный торг.
«А большой бы здесь начался переполох — подумал Остап, оглядывая аукционную публику, — если бы они узнали, какой огурчик будет сегодня продаваться под видом этих стульев.»
Вы не представляете себе — какой именно «переполох», могли бы сказать экономисты Пол Милгром и его учитель Роберт Уилсон, обладатели «Премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля» 2020 года. Профессора Стэнфордского университета получили самую престижную премию по экономике за «новые результаты в теории аукционов и создание новых форматов аукционов».
Уже лет сорок, как теория аукционов является центральной темой всей современной экономической теории. Почему так? Потому, что изучая аукционы, мы изучаем две модели понятий, на которых стоит экономическая наука. Это, в первую очередь модель спроса и предложения — первая страница даже школьного учебника экономики. И во вторую — модель информации и стимулов — поведение экономических субъектов зависит от частной информации, которой они владеют. Собственно, об этом и подумал великий комбинатор, «оглядывая аукционную публику» — для всех участников аукциона «десять стульев из дворца» были «десятью подержанными стульями». Но для «концессионеров» Остапа и Кисы они хранили в себе колоссальное состояние.
Отсюда и разница в поведении участников аукциона.
«— Десять стульев ореховых. Восемьдесят рублей.
Зал оживился. Продавалась вещь, нужная в хозяйстве. Одна за другой выскакивали руки. Остап был спокоен.
— Чего же вы не торгуетесь? — набросился на него Воробьянинов.
— Пошел вон, — ответил Остап, стиснув зубы.
— Сто двадцать рублей позади. Сто тридцать пять там же. Сто сорок.
Остап спокойно повернулся спиной к кафедре и с усмешкой стал рассматривать своих конкурентов.»
Все правильно сделал Остап, подсказывают нам нобелевские лауреаты. Ценность объектов, которые продаются на аукционах, может определяться по-разному. Это может быть common value (общая ценность) и private value (частная ценность). В первом случае объект ценен одинаково для всех покупателей, но они не понимают его ценность и пытаются выяснить ее, ориентируясь на действия других. Для всех покупателей «стульев» их ценность была примерно ясна (common value) и не могла быть какой-то запредельной. В случае такого аукциона важно, чтобы участники знали, какие ставки делают другие — на основании этого они делают вывод о реальной стоимости объекта.
Но для Остапа Бендера стулья имели private value — частную ценность, никак не связанную с их потребительскими качествами. Эта ценность составляла полтораста тысяч рублей — такова была примерная оценка сокровища, спрятанного тещей бывшего предводителя дворянства. Но заплатить такую сумму Остап не мог — в его распоряжении было всего двести рублей. Поэтому он дожидался, пока кто-то из претендентов не назовет сумму, которая покажется для публики слишком высокой — в точности, как и рекомендовал бы Роберт Уилсон.
«Как раз позади Остапа дама, переговорив с мужем, польстилась на стулья (Чудные полукресла! Дивная работа! Саня! Из дворца же!) и подняла руку.
— Сто сорок пять в пятом ряду справа, раз. Зал потух. Слишком дорого.»
Да, это так называемое «проклятие победителя»: если вы выиграли аукцион, это, как ни парадоксально, может свидетельствовать, что вы «переоценили» объект продажи.
Но это для того, кто видит в объекте «общую ценность». А если вы знаете о «частной ценности», то ведете себя по-другому.
«…прежде чем черный лакированный молоточек ударился о фанерную кафедру, Остап повернулся, выбросил вверх руку и негромко сказал: «Двести!»
Сокровище было почти в руках у «концессионеров», но их подвел недостаток информации о правилах торгов.
«— Позвольте! — завопил Ипполит Матвеевич. — Почему комиссионный сбор? Мы ничего не знаем о таком сборе! Надо предупреждать. Я отказываюсь платить эти тридцать рублей!
По правилам аукционного торга, — звонко заявил аукционист, — лицо, отказывающееся уплатить полную сумму за купленный им предмет, должно покинуть зал!
…это ч-черт знает что такое! — продолжал горячиться Воробьянинов. — Дерут с трудящихся втридорога. За какие-то подержанные десять стульев двести тридцать рублей!»
А что произошло бы, если бы участники торга, как думал Остап, узнали бы какой «огурчик продается под видом стульев»?
Ответ на это вопрос с научной точки зрения дал Пол Милгром — он стал автором «общей теории аукционов», допускающей не только общую, но и частную ценность, которая может изменяться от одного участника к другому. Проанализировав стратегии торгов в ряде наиболее известных форматов аукционов, Милгром показал — когда участники аукциона больше узнают об оценках общей ценности торгуемого объекта, с точки зрения их конкурентов, то это дает продавцу более высокий ожидаемый доход.
То есть «честность — лучшая политика»? С точки зрения теории аукционов — да. Но что делать, если участники аукциона договорятся между собой, чтобы не повышать цену? А вот в этом случае организаторам аукционов надо нобелевских лауреатов спросить!
Представим себе на секунду, что аукционист, продававший «10 стульев из дворца» догадался о том, что на рынке есть покупатель, для которого они представляют исключительную ценность, и задался бы целью выручить за них сумму большую, чем двести рублей, предложенных Остапом?
В этом случае ему надо было бы организовать «сложный аукцион», продавая стулья по отдельности и заставляя главного заинтересованного покупателя торговаться за каждый стул. В случае Остапа — ему надо было бы собрать все десять стульев любой ценой, только тогда он мог быть уверен, что найдет сокровище. Примерно такой аукцион организовали Милгром и Уилсон в 1994 году, когда помогли правительству США выручить на аукционе по продаже радиочастот сумму в два раза большую, чем ожидали чиновники.
В принципе, аукционист из «Двенадцати стульев» почти так и поступил, когда «почувствовал, что выколотить из публики двести рублей сразу не удастся (слишком крупная сумма для мелюзги, оставшейся в зале), и решил выколотить эти двести рублей по кускам. Стулья снова поступили в торг, но уже по частям».
Потому что аукционист работ Милгрома и Уилсона не читал и допустил грубую ошибку, отстранив Остапа Бендера от участия в торгах. Если бы он позволил великому комбинатору попытать счастья еще раз, возможно, тот не только бы взвинтил цену, но и смог найти недостающие для покупки деньги.
Какое это имеет значение для нас сегодня? Самое непосредственное. По закону все государственные закупки в РФ — это аукционы. По идее эта система должна помочь государству дешево покупать «хорошее» и дорого продавать «плохое». Но выходит как-то наоборот — «хорошее» вечно попадает в руки государственным людям за копейки, а за «плохое» государственные люди платят очень дорого. Можно было бы, конечно, обратиться за советом к Милгрому и Уилсону. Они бы нашли решение, и аукционы бы придумали разные — для разных задач. Но что-то мне подсказывает, что в этом случае ответ может быть намного проще и нобелевских лауреатов можно не беспокоить.
Продано!
Как теория аукционов помогает Google и что такое «проклятие победителя»: ректор РЭШ Рубен Ениколопов объясняет нобелевку по экономике
13 октября 2020
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году Шведская королевская академия наук вручила Роберту Уилсону и Полу Милгрому — американским экономистам из Стэнфордского университета. Премию присудили за вклад в теорию аукционов и создание новых аукционных форматов. О том, почему это направление пользуется большим уважением среди экономистов и как теорию аукционов использует Google, «Новой» рассказал ректор РЭШ Рубен Ениколопов.
Роберт Уилсон и Пол Милгром (справа). Фото: EPA
«Решение комитета никогда нельзя предсказать точно, но в этот раз ни у кого не возникнет сомнения в том, что лауреаты достойны премии. Они оба — очень известные ученые, и все ценят тот факт, что они сочетают фундаментальную теорию и применение идей на практике — это тенденция присуждения Нобелевской премии последних лет.
Теорию аукционов можно охарактеризовать как применение теории игр на практике. Начиная с Джона Нэша и до 2016 года, когда Нобелевскую премию по экономике получили Оливер Харт и Бенгт Хольмстрем за работы, на которых строится современная теория контрактов, теория игр была одним из основных подходов в теоретической экономике. Теория аукционов — еще одно направление, которое применяет теорию игр на практике.
Теорию аукционов делает актуальной то, что она позволяет продавать те товары и услуги, которые раньше продавались либо неэффективно, либо никак.
Этот подход может использоваться очень широко: у Google, например, значительную часть прибыли составляют доходы от продажи через аукцион контекстной рекламы.
Милгром был учеником Уилсона, он более молодой и активный, имеет несколько фирм, которые консультируют и отстраивают формат аукциона для конкретных товаров (радиочастоты, электричество, наборы лицензий на добычу полезных ископаемых) в конкретной стране. Каждый раз общую теорию нужно адаптировать к конкретным практическим случаям, отчего появляются новые форматы аукционов.
Есть несколько параметров, на основании которых можно систематизировать аукционы: делается ставка на один объект или сразу на несколько, видят ли вашу ставку другие участники аукциона, кто считается победителем, один ли раз вы можете называть цену.
Разберем самый известный пример — продажу радиочастот для телекоммуникационных операторов. Продажу осложняет то, что продаются разные частоты в разных частях страны одновременно, и то, насколько эффективно можно их использовать, зависит от того, какой набор частот в разных местах был куплен. Нужно купить несколько разных товаров, которые зависят друг от друга. Стандартные аукционы, которые мы имеем в виду (когда называется цена, а кто-то выкрикивает самую высокую цену, и бьют молотком), не подходят для таких форматов.
Уилсон и Мигром придумали новые виды аукционов, которые позволят делать более рыночными ранее непрозрачные виды процедур. Самым известным примером стал «одновременный аукцион со многими раундами», когда продается определенный набор частот, и можно делать ставки на много разных объектов во многих раундах. Условно, если продаются разные частоты в Москве, Московской области и Ростовской области, покупатель обозначает цены за все частоты, узнает, сколько поставили другие, и в следующем раунде может скорректировать цену. В конце концов покупатели приходят к соглашению и перестают менять оценки.
Другой вид аукциона — «комбинаторный часовой аукцион», когда покупатель готов купить частоты, скажем, в Москве и в Ростове, но только вместе, в комбинации. Ставка делается и на отдельные частоты, и на комбинацию частот.
Последний вид аукционов, придуманный Милгромом, это «аукцион стимулов», когда надо было перевести частоты телевизионные, которыми владели телевизионные компании, в частоты, которые могли бы использовать телеком-компании, для чего потребовались две стадии аукциона. Вначале нужно было, чтобы различные телевизионные компании сказали, за сколько они готовы продать свои частоты, и потом на основе этого надо было купить частоты и продать их телекоммуникационным компаниям.
Именно Милгром и Уилсон разработали сначала теорию, а потом практическое применение, которое использовалось для продажи частот в США, что позволило правительству заработать в два раза больше, чем ожидалось.
Потом метод стали применять и в других странах.
Новые виды аукционов применимы к аукционным закупкам в крупных компаниях. Насколько я знаю, при разработке аукционов в России не очень принято привлекать специалистов в теории аукционов, чаще используют готовые стандартные типы аукционов, не подстраивая их под конкретную реальность. Это может быть проблемой, особенно для компаний, которым известна конкретная область применения аукционов для закупки товаров или услуг. В их случае новый механизм мог бы быть более эффективным.
В аукционах не всегда выигрывает тот человек, который поставил наиболее высокую оценку. Если вы просто берете аукцион первой цены, тот, кто больше всех называл, выигрывает и платит столько, сколько назвал. Это приводит к «проклятию победителя»: если вы выиграли аукцион, скорее всего, это плохая новость для вас, потому что остальные ниже оценили объект, и вы ошиблись. Люди в таких аукционах первой цены стараются давать оценку ниже той, которую дали бы на самом деле. Эта проблема решается простым способом: вы называете свою цену, но платите оценку, которая оказалась на втором месте по размеру».
Ксения Котченко — специально для «Новой»
https://novayagazeta.ru/articles/2020/10/13/87491-prodano
